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Swap variable-variable
Swap de taux dans lequel chacune des contreparties convient de payer des intérêts calculés sur la base d'un taux variable de référence pour recevoir des intérêts calculés sur la base d'un autre taux variable de référence, par exemple le taux LIBOR contre le taux de rendement moyen des bons du Trésor ou des acceptations bancaires.
En anglais, on emploie parfois d'autres expressions comme floating-floating interest rate swap, floating-to-floating interest rate swap et floating-to-floating rate swap pour désigner un basis swap.
Traductions
Synonymes et variations
- Swap de base
- Swap de taux de référence
- Swap de taux variable-variable
- Swap variable contre variable